Interest-rate option models : understanding, analysing and using models for exotic interest-rate options / Riccardo Rebonato
(Wiley series in financial engineering)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版者 | Chichester : John Wiley & Sons |
| 出版年 | c1996 |
| 大きさ | xxi, 372 p. : ill. ; 24 cm |
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| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 | 文庫区分 | 教員指定/教員執筆/多読 | 仮想書架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 |
|
338.12||R550 | 975002195 |
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書誌詳細を非表示
| 書誌ID | BB00326337 |
|---|---|
| 本文言語 | 英語 |
| 一般注記 | Includes bibliographical references (p. [361]-365) and index |
| 著者標目 | *Rebonato, Riccardo |
| 件 名 | LCSH:Interest rate futures -- Mathematical models
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LCSH:Options (Finance) -- Mathematical models 全ての件名で検索 |
| 分 類 | LCC:HG6024.5.R43 1996 DC20:332.63/23 |
| 巻冊次 | ISBN:0471965693 RefWorks出力（各巻） |
| NCID | BA29157369 |
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