Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2004 / René A. Carmona ... [et al.] ; editorial committee, R.A. Carmona ... [et al.]
| データ種別 | 電子書籍 |
|---|---|
| 出版者 | Berlin ; New York : Springer |
| 出版年 | c2007 |
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| 書誌ID | OB01027048 |
|---|---|
| 本文言語 | 英語 |
| 一般注記 | "This is the third volume of the Paris-Princeton Lectures in Mathematical Finance"--Pref Includes bibliographical references HJM: a unified approach to dynamic models for fixed income, credit and equity markets / René A. Carmona -- Optimal bond portfolios / Ivar Ekeland, Erik Taflin -- Models for insider trading with finite utility / Arturo Kohatsu-Higa -- Large investor trading impacts on volatility / Pierre-Louis Lions, Jean-Michel Lasry -- Some applications and methods of large deviations in finance and insurance / Huyên Pham. License restrictions may limit access |
| 著者標目 | *Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance (2004) Carmona, R (René) |
| 統一書名標目 | Lecture notes in mathematics (Springer-Verlag) ; |
| 件 名 | LCSH:Business mathematics -- Congresses
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CSHF:Mathématiques financières -- Congrès 全ての件名で検索 |
| 分 類 | LCC:HF5691 |
| 巻冊次 | pbk. ; ISBN:3540733264 RefWorks出力（各巻） pbk. ; ISBN:9783540733263 RefWorks出力（各巻） |
| 資料種別 | 機械可読データファイル |
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