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論文情報


データ種別:研究紀要論文

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メタデータID 9450
JaLC DOI 10.14988/pa.2017.0000008574
タイトル オプション・プライシング ― 有限要素法による数値解法 ―
タイトル(ヨミ) オプション プライシング ユウゲン ヨウソホウ ニヨル スウチ カイホウ
タイトル(その他) The Finite-Element Approach to Option Pricing
著者 久保, 徳次郎
著者(ヨミ) クボ, トクジロウ
著者(その他) Kubo, Tokujiro
所属 同志社大学経済学部教授
刊行物名 經濟學論叢
Keizaigaku-Ronso (The Doshisha University economic review)
57
3
開始ページ 223
終了ページ 239
刊行年月日 2006-03-20
内容記述 本稿は、試験関数の基底関数が屋根関数であるときの有限要素法(FEM)によって、オプションを評価することについて考察を行う。本稿の結論は2点に要約される。第1に、FEMによるオプション評価のアリゴリズムは、Crank-Nicholsonの有限差分法のアリゴリズムと基本的に同じである。第2に、FEMは陽的有限差分法の2つの特殊ケースに変換可能である。オプション評価のためのFEMは、精度と効率性において少なくともCrank-Nicholson法と同等である。
This paper considers the numerical valuation of options by the finite-element method (FEM) in which the basis function of test function is the roof function. The conclusions of this paper are summarized in two points. First, the algorithm of pricing options that arises from FEM is basically identical to the algorithm arising from the Crank-Nicholson finite-difference method. Second, FEM can be transformed to two special cases of the explicit finite-difference method. FEM for pricing options is at least as accurate and efficient as the Crank-Nicholson method.
主題 オプション
有限要素法
射影SOR法
日本十進分類法 338.9
本文言語 Japanese (日本語)
カテゴリ 經濟學論叢
掲載刊行物所蔵情報へのリンク https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00957563/?lang=0