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論文情報


データ種別:研究紀要論文

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メタデータID 14671
JaLC DOI 10.14988/pa.2017.0000012106
タイトル IPOと初値 : 高頻度データからの検証
タイトル(ヨミ) IPO ト ハツネ : コウヒンド データ カラノ ケンショウ
著者 足立, 光生
著者(ヨミ) アダチ, ミツオ
著者(その他) Adachi, Mitsuo
所属 同志社大学政策学部准教授
刊行物名 同志社政策研究
Doshisha University Policy Studies
4
開始ページ 1
終了ページ 21
刊行年月日 2010-03-08
内容記述 論説
Welch[1992]は、IPO(Initial Public Offering) における情報カスケードを指摘したが、上場日当日の情報形成過程は初値にどのような影響を及ぼすのか。本稿では、同じ時期(2009年6月)に同じ取引所(東京証券取引所2部)に上場を果たした常和ホールディングスと八洲電機株式会社について、上場日当日における初値成立前後の高頻度株価データを対象として情報形成過程を分析した。両社の上場スタンスやアンダープライシングの程度は異なるものの、初値決定に至るまでの価格形成(とりわけ板寄せ以前の段階における情報形成過程)には共通の特徴がみられた。さらに、両社の初値成立後における時系列を、確率論的アプローチと決定論的アプローチの両方から検証し、その特徴を指摘した。
主題 IPO
初値
アンダープライシング
Tickデータ
1分足
日本十進分類法 335.44
本文言語 Japanese (日本語)
カテゴリ 同志社政策研究
掲載刊行物所蔵情報へのリンク https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB10215530/?lang=0